自然人电子税务局第一次登录可以设置密码：首先要点击进入相关网站，然后找到登录窗口，点击“注册”进行注册个人账号，其次按照网站提示的具体步骤填写个人资料，再设置账号密码。自然人电子税务局第一次登录，一般来说都还未注册账号，也无法登录设置密码，所以第一步应该是注册并设置密码。首先搜索自然人电子税务局官方网站，并点击进入，找到注册窗口进行申请注册；然后再根据具体提示填写个人真实资料，绑定自然人手机号和邮箱；再设置个人设计的密码并确认完成注册使用账户密码登录。